特許

J-GLOBAL ID：200903014561235674

債券オンライントレードシステム

発明者： 阿 部 託 志 ,  中 田 裕 二 ,  玉 井 雅 俊 ,  豊 島 丈 志 ,  伊豆山 敏 夫 ,  高 松 史 夫 ,  三 浦 敦 ,  安 部 美 幸
出願人/特許権者： 野村ホールディングス株式会社 ,  株式会社野村総合研究所
代理人 (1件)： 佐藤 一雄 (外3名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2000-361253
公開番号（公開出願番号）：特開2002-163451
出願日： 2000年11月28日
公開日（公表日）： 2002年06月07日
要約：

【要約】【課題】 債券先物の価格、出来値、オファー・ビッドを考慮して全債券銘柄の価格・レートをリアルタイムで提示する債券オンライントレードシステムを提供する。【解決手段】 先物の価格変動と各債券銘柄の利回り・価格変化との間の回帰係数を計算し、先物の価格変動に応じて前記回帰係数により各債券銘柄の先物連動値を算出し、特定の債券銘柄に出来値が生じたときに、当該出来値をその後の先物の価格変動に応じて現実のオファー・ビッドのレンジ範囲内で変動するレンジ付き出来値を算出し、線形補完を行って他の債券銘柄の出来値の一次理論値を計算し、次に出来値が生じていないがオファー・ビッドがあった債券銘柄の一次理論値と前記オファー・ビッドの値とを比較して仮想出来値を求め、次にレンジ付き出来値と仮想出来値による線形補完を行って全債券銘柄の出来値の二次理論値を計算するプライシングエンジンを備えた。

請求項（抜粋）：

先物の価格変動と各債券銘柄の利回り・価格変化との間の回帰係数を計算し、先物の価格変動に応じて前記回帰係数により各債券銘柄のデフォルト値である先物連動値を算出し、特定の債券銘柄に出来値が生じたときに、当該債券銘柄の出来値をその後の債券先物の価格変動に応じて現実のオファー・ビッドのレンジ範囲内で変動させてレンジ付き出来値として算出し、前記レンジ付き出来値による線形補完を行って他の債券銘柄の出来値の一次理論値を計算し、次に出来値が生じていないがオファー・ビッドがあった債券銘柄についてそれらの一次理論値と前記オファー・ビッドの値とを比較して前記オファー・ビッドを境界条件として仮想出来値を求め、次に前記レンジ付き出来値と前記仮想出来値による線形補完を行って全債券銘柄の出来値の二次理論値を計算するプライシングエンジンを備えた計算サーバーを有することを特徴とする債券オンライントレードシステム。

IPC (9件)：

G06F 17/60 234 ,  G06F 17/60 ,  G06F 17/60 ZEC ,  G06F 17/60 208 ,  G06F 17/60 220 ,  G06F 17/60 310 ,  G06F 17/60 318 ,  G06F 17/60 332 ,  G06F 17/60 516

FI (10件)：

G06F 17/60 234 C ,  G06F 17/60 234 G ,  G06F 17/60 234 K ,  G06F 17/60 ZEC ,  G06F 17/60 208 ,  G06F 17/60 220 ,  G06F 17/60 310 E ,  G06F 17/60 318 G ,  G06F 17/60 332 ,  G06F 17/60 516