特許
J-GLOBAL ID：200903015441343046
ディーリングシステム及び記録媒体
発明者：
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出願人/特許権者：
代理人 (1件)：
三好 秀和 (外7名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2000-219655
公開番号（公開出願番号）：特開2002-032564
出願日： 2000年07月19日
公開日（公表日）： 2002年01月31日
要約：
【要約】【課題】 原資産の大きな価格変動に適応し、取引が活発でない類のオプションマーケットにおいて、原子炉理論を金融分野に応用したボルツマンモデル計算エンジン103を備え、ディーラーやトレーダーにとって有意な理論価格及びリスク指標を、コンピュータシステムのインターラクティブな画面インタフェース105を通じて、柔軟に提供することができるディーリングシステム100を実現する。【解決手段】 ディーリングシステム100において、金融工学におけるボルツマンモデル103をオプション価格評価法に用い、線形ボルツマン方程式でLeptokurcityとFat-Tailの特徴を表現することにより、リスク中立でかつ一意的な確率測度を定義する。この結果、価格変動分布のLeptokurcityとFat-Tailを考慮したリスク中立で一意的なオプション価格評価を可能とする。
請求項（抜粋）：
マーケットデータに基づいてインプライドボラティリティを演算するインプライドボラティリティ演算部と、前記マーケットデータに対して、ボルツマンモデルに基づき所定オプション商品のオプション価格を演算するボルツマンモデル計算エンジンと、前記ボルツマンモデル計算エンジンが演算したオプション価格をブラック・ショールズ式のボラティリティに変換するフィルタと、前記ボルツマンモデル計算エンジンが演算したオプション価格をブラック・ショールズ式のボラティリティに変換した結果と、前記マーケットデータから演算したインプライドボラティリティとを、又は前記ボルツマンモデル計算エンジンが演算したオプション価格と、マーケットのオプション価格とを、対比表示するディーリング端末とを備えて成るディーリングシステム。
Fターム (1件)：
引用特許：
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