特許
J-GLOBAL ID：200903018402654670
株式投資信託運営システムおよび株式投資信託運営方法、並びにプログラム
発明者：
出願人/特許権者：
代理人 (2件)：
中野 寛也
, 安藤 武
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2003-051371
公開番号（公開出願番号）：特開2004-259156
出願日： 2003年02月27日
公開日（公表日）： 2004年09月16日
要約：
【課題】投資家に対して株主優待銘柄の動きを把握することができる新指標としての株主優待銘柄インデックスを提示でき、このインデックスに連動するポートフォリオを構築して株主優待銘柄の株式を投資対象とするファンド運用を実現できる株式投資信託運営システムおよび株式投資信託運営方法を提供する。【解決手段】優待商品時価総額を用いて株主優待による利益率を示す株主優待レシオを算出し、株主優待銘柄インデックス算出手段27により、この株主優待レシオを用いて株式の時価総額または時価を加重平均して株主優待銘柄インデックスを算出し、ポートフォリオ算出手段28および売買情報作成手段29により、この株主優待銘柄インデックスに連動するポートフォリオを構築・維持する。【選択図】 図2
請求項（抜粋）：
株主優待銘柄を含む複数の銘柄の株式を投資対象とする株式投資信託運営システムであって、
各購入者の出資金により購入されて運用者による運用管理下で現在保有されている各銘柄およびこれらの各銘柄の株数を記憶する購入銘柄・保有株数データベースと、
前記各株主優待銘柄の優待商品の時価情報を記憶する商品時価データベースと、
この商品時価データベースに記憶された前記各優待商品の時価を、所定期間当たり・所定株数当たりに受け取ることができる前記各優待商品の商品時価総額に換算して標準化する優待商品時価総額算出手段と、
この優待商品時価総額算出手段により算出した前記商品時価総額または前記商品時価総額に配当を加えた額とこの商品時価総額相当分の優待商品を受け取るのに必要な前記所定株数分の株式の時価合計価額との比の値として定まる株主優待レシオを、前記各株主優待銘柄毎に算出する株主優待レシオ算出手段と、
この株主優待レシオ算出手段により算出した前記各株主優待レシオを用いて前記各株主優待銘柄を含む複数の銘柄の株式の各時価総額または各時価を加重平均することにより投資対象株式についての指標値となる株主優待銘柄インデックスを算出する株主優待銘柄インデックス算出手段と、
前記各購入者の出資金により既に購入されて前記運用者による運用管理下にある保有株式の時価合計価額および前記各購入者により新規または追加で拠出された出資金総額を含むトータルボリュームを、前記各株主優待銘柄の前記株主優待レシオおよびこの銘柄の株式の時価総額または時価を用いて算出される配分比率に基づき、前記各株主優待銘柄を含む複数の銘柄に配分することにより、前記株主優待銘柄インデックスに連動するポートフォリオを構築するポートフォリオ算出手段と、
前記購入銘柄・保有株数データベースに記憶された現在保有銘柄およびこれらの各銘柄の株数並びにこれらの各銘柄の時価情報から得られる現在保有銘柄の構成比率と前記ポートフォリオの配分比率との差に基づき、前記ポートフォリオを維持するための株式の売買情報を作成する売買情報作成手段と
を備えたことを特徴とする株式投資信託運営システム。
IPC (1件)：
FI (3件)：
G06F17/60 234C
, G06F17/60 204
, G06F17/60 234K
審査官引用 (2件)
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