期限前償還率の期間構造推定システム、将来キャッシュフローの算出システム及び期限前償還リスク内包型デリバティブの時価評価システム

発明者： , , ,
出願人/特許権者：
代理人 (1件)：家入健
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2001-145714
公開番号（公開出願番号）：特開2002-342579
出願日： 2001年05月16日
公開日（公表日）： 2002年11月29日
要約：

【要約】【課題】期限前償還率の期間構造を推定するシステムを提供し、さらに、期限前償還リスクを的確に反映させた期限前償還リスク内包型デリバティブの時価評価システムを提供すること【解決手段】本発明にかかる期間構造推定システムは、所定債務が返済期限前に償還される期限前償還率を推定する期間構造推定システムに関する。特に本発明では、所定債務の発生時から経過した月数に関する変数をパラメータとして回帰分析する回帰分析手段を設けている。そして、この回帰分析手段により取得された結果に基づいて期限前償還率を推定する期限前償還率推定手段をさらに備えている。

請求項（抜粋）：

所定債務が返済期限前に償還される期限前償還率を推定する期間構造推定システムであって、前記所定債務の発生時から経過した月数に関する変数をパラメータとして回帰分析する回帰分析手段と、前記回帰分析手段により取得された結果に基づいて期限前償還率を推定する期限前償還率推定手段とを備えた期間構造推定システム。

前のページに戻る