特許
J-GLOBAL ID：200903023257315539
インデクスポートフオリオ構築方法
発明者：
,
出願人/特許権者：
代理人 (1件)：
小川 勝男
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願平3-282688
公開番号（公開出願番号）：特開平5-120297
出願日： 1991年10月29日
公開日（公表日）： 1993年05月18日
要約：
【要約】【目的】本発明は、金融資産を用いたインデクスポートフォリオ構築方法において、該資産の時間的変動を考慮した構築方法を提供することにある。【構成】データベースより金融資産および構築したポートフォリオが追従するべきインデクスについての過去のデータを読み込む。資産群とインデクスを一緒に構造解析にかけ、インデクスと似た構造を持つ資産を選択する。選択された資産群について再び構造解析を行い、その構造に従い資産の価格変動値を計算する。その価格変動値を用いて、該資産群から構成されるポートフォリオがインデクス値を追従するように、その組入れ比率を最適化する。【効果】金融資産の価格変動を考慮したポートフォリオの構築を行うことができる。
請求項（抜粋）：
インデクスポートフォリオ構築において、金融資産群およびポートフォリオが追従するべきインデクスについてのポートフォリオ構築日以前の一定期間のデータを読み込み、該資産群よりインデクスポートフォリオを構成するべき資産を選択し、選択された資産群に対してその価格変動構造を推定し、その構造に基づいてその期間内の複数の時点のデータから、それぞれの時点の次の時点における該資産群の価格値の予測を行い、該価格予測値から求められるポートフォリオ値が、インデクス値の変動を追従するように、該資産の組入れ比率を決めることを特徴とするインデクスポートフォリオ構築方法。
IPC (3件)：
G06F 15/21
, G06F 15/30
, G06F 15/353
