特許

J-GLOBAL ID：200903026729479750

有効フロンティアを求めるためのメモリの構成方法

発明者： 山田 雅章 ,  田口 充宏
出願人/特許権者： 株式会社くいっく総合研究所 ,  株式会社クイックアンドエニコムシステムズ ,  株式会社くいっく
代理人 (1件)： 半田 昌男
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願平5-321420
公開番号（公開出願番号）：特開平7-152828
出願日： 1993年11月26日
公開日（公表日）： 1995年06月16日
要約：

【要約】【目的】 メモリ上に記憶されたデータの取扱いを工夫してデータを再利用することによって、有効フロンティアを求めるために必要な行列計算を短時間で正確に行うことができる有効フロンティアを求めるためのメモリの構成方法を提供する。【構成】 株式の銘柄をu、f、0の三つのグループに分類してコンピュータで有効フロンティアを求める際に、メモリに分散-共分散行列の要素のデータを記憶させて、各グループ間で銘柄データを移動させることが必要となる。このとき、例えばグループuに含まれるデータをメモリ上で移動する場合、移動させるべき銘柄のデータの行をグループuの最後尾の行と交換する。次にグループuの最後尾の行をそのままの状態でグループfの上位の行となるようグループ分けを変更する。同様のことを今度は対応する列に対しても行う。

請求項（抜粋）：

三つのグループに分類した複数の銘柄の株式について分散-共分散を求めたデータを行列の要素としてメモリに記憶させ、KT条件をチェックして有効フロンティアを求める際に、各グループ間での銘柄データの移動をメモリ上で隣合って配置されたグループ間に且つ唯一つに限定し、移動すべき銘柄の行のデータを同一グループ内で移動先のグループと接する行のデータと、また移動すべき列のデータを同一グループ内で移動先のグループと接する列のデータと交換し、次に、前記メモリ上でのグループ分けの境界を変更して分散-共分散の再構築を行うことを特徴とする有効フロンティアを求めるためのメモリの構成方法。