特許

J-GLOBAL ID：200903041384416121

投資信託商品の分類装置およびその分類方法

発明者： 明 田 雅 昭 ,  久 保 匡 ,  依 田 一 彦 ,  生 方 恵一郎 ,  上 田 和 之
出願人/特許権者： 株式会社野村総合研究所
代理人 (1件)： 佐藤 一雄 (外3名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願平9-343396
公開番号（公開出願番号）：特開平11-175601
出願日： 1997年12月12日
公開日（公表日）： 1999年07月02日
要約：

【要約】【課題】 投資信託商品の運用特性により、投資の判断材料として最適な投資信託商品の分類を行う投資信託商品の分類装置及びその分類方法を提供する。【解決手段】 投資信託商品を「アクティブ」型商品とそれ以外の商品とに分類する「アクティブ」型商品分類手段2と、「アクティブ」型以外の投資信託商品を、「ハイブリッド」型投資信託商品と株式または債券を高位に組み入れる投資信託商品とに分類する「ハイブリッド」型商品分類手段3と、株式又は債券を高位に組み入れる投資信託商品から、「株式」型投資信託商品を分類し、さらに「国内株式」型投資信託商品とそれ以外の「海外株式」型投資信託商品とに分類する「株式」型商品分類手段4と、株式又は債券を高位に組み入れる投資信託商品から、「債券」型投資信託商品を分類し、さらに「国内債券」型投資信託商品とそれ以外の「海外債券」型投資信託商品とに分類する「債券」型商品分類手段5と、を備えた。

請求項（抜粋）：

投資信託商品をその運用方針情報と運用実績データの資産額とにより、投資信託のための資産を随時追加設定することができ、市場の期待値以上の収益を運用目的とする「アクティブ」型投資信託商品とそれ以外の投資信託商品とに分類する「アクティブ」型商品分類手段と、前記「アクティブ」型商品分類手段により「アクティブ」型投資信託商品として分類された投資信託商品をその運用方針情報と運用実績データから算出した実質組入比率変更幅及び特定資産の平均組入比率とにより、株式または債券を高位に組み入れない「ハイブリッド」型投資信託商品と株式または債券を高位に組み入れる投資信託商品とに分類し、さらに前記「ハイブリッド」型投資信託商品をその運用方針情報と運用実績データから算出した海外/国内資産平均組入比率とにより、主に国内資産に投資する「国内ハイブリッド」型投資信託商品とそれ以外の「海外ハイブリッド」型投資信託商品とに分類する「ハイブリッド」型商品分類手段と、前記「ハイブリッド」型商品分類手段により株式又は債券を高位に組み入れる投資信託商品として分類された投資信託商品から、その運用方針情報と運用実績データから算出した株式時価総額構成比とにより、主に株式に投資する「株式」型投資信託商品を分類し、さらに前記「株式」型投資信託商品をその運用方針情報と運用実績データから算出した海外/国内資産平均組入比率とにより、主に国内資産に投資する「国内株式」型投資信託商品とそれ以外の「海外株式」型投資信託商品とに分類する「株式」型商品分類手段と、前記「ハイブリッド」型商品分類手段により株式又は債券を高位に組み入れる投資信託商品として分類された投資信託商品から、その運用方針情報と運用実績データから算出した債券時価総額構成比とにより、主に債券に投資する「債券」型投資信託商品を分類し、さらに前記「債券」型投資信託商品をその運用方針情報と運用実績データから算出した外貨建て資産/円建て資産資産平均組入比率とにより、主に円建て資産に投資する「国内債券」型投資信託商品とそれ以外の「海外債券」型投資信託商品とに分類する「債券」型商品分類手段と、を有することを特徴とする投資信託商品の分類装置。