特許
J-GLOBAL ID：200903044379121716
ポートフォリオ構築プログラム
発明者：
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出願人/特許権者：
代理人 (1件)：
中島 司朗
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2004-325671
公開番号（公開出願番号）：特開2006-134269
出願日： 2004年11月09日
公開日（公表日）： 2006年05月25日
要約：
【課題】 実務家の感覚に合い、かつ市場に連動するポートフォリオを構築できるポートフォリオ構築プログラムを提供する。 【解決手段】 複数の銘柄からポートフォリオを構築するポートフォリオ構築プログラムであって、各銘柄の平均リターンを、各金融商品の市場に対する感応度を用いて算出する平均リターン算出ステップと、各銘柄の収益率のリスクを算出するリスク算出ステップと、各銘柄間の相関係数を各々算出する相関係数算出ステップと、上記相関係数で構成された相関行列の、所定値以下の固有値をノイズとして除去することにより有意固有値を算出する有意固有値算出ステップと、算出した前記平均リターン、前記収益率のリスク、及び前記有意固有値に基づいてポートフォリオを構築するポートフォリオ構築ステップとをコンピュータに実行させる。【選択図】 図5
請求項（抜粋）：
複数の金融商品からポートフォリオを構築するポートフォリオ構築プログラムであって、
各金融商品の平均リターンを、各金融商品の市場に対する感応度を用いて算出する平均リターン算出ステップと、
前記各金融商品の収益率のリスクを算出するリスク算出ステップと、
前記各金融商品間の相関係数を各々算出する相関係数算出ステップと、
前記相関係数で構成された相関行列の、所定値以下の固有値をノイズとして除去することにより有意固有値を算出する有意固有値算出ステップと、
算出された前記平均リターン、前記収益率のリスク、及び前記有意固有値に基づいてポートフォリオを構築するポートフォリオ構築ステップと
をコンピュータに実行させることを特徴とするポートフォリオ構築プログラム。
IPC (1件)：
FI (1件)：
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