運用調達管理システム及び運用調達管理方法

発明者： ,
出願人/特許権者：
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2001-279643
公開番号（公開出願番号）：特開2003-085357
出願日： 2001年09月14日
公開日（公表日）： 2003年03月20日
要約：

【要約】【課題】国際協力銀行との輸出金融に協調して行う、民間銀行の円建固定金利の協調融資について、この協調融資の運用資産と調達負債の総合的な管理を効率よく行う。【解決手段】協調融資の金利リスクをヘッジするため、協調融資の個別の案件が所定金額を超えると、当該案件に対して、その運用資金調達における変動金利を固定金利と交換する円固定印利スワップを所定の時期に購入するスケジュールを作成する。また、当該運用資産の全体について、運用資産と調達負債のギャップを所定期間ごとに算出し、上記ギャップが、所定金額を超え、かつ所定の期間について協調融資の全体に対し所定割合を超えると、当該ギャップに対して円固定金利スワップを購入するヘッジ追加情報を作成する。

請求項（抜粋）：

国際協力銀行の輸出融資に協調して行う、民間銀行の円建固定金利の協調融資について、この協調融資の運用資産と調達負債を管理する運用調達管理システムにおいて、協調融資の金利リスクをヘッジするため、協調融資の案件に対して、運用資金調達における変動金利を固定金利と交換する円固定金利スワップを購入するスケジュールを作成するスケジュール作成手段と、上記協調融資の全体に対し、運用資産と調達負債のギャップを所定期間ごとに算出するギャップ管理手段と、を備え、上記スケジュール作成手段は、上記個別の案件が所定金額を超えると、当該案件に対する個別の円固定金利スワップを所定時期に購入するスケジュールを作成し、上記ギャップ管理手段は、上記ギャップが、所定金額を超え、かつ所定期間ごとに上記協調融資の全体に対し所定割合を超えると、当該ギャップに対して円固定金利スワップを購入するヘッジ追加情報を作成することを特徴とする運用調達管理システム。

IPC (4件)：

G06F 17/60 204 , G06F 17/60 218 , G06F 17/60 234 , G06F 17/60

FI (4件)：

G06F 17/60 204 , G06F 17/60 218 , G06F 17/60 234 A , G06F 17/60 234 G

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