特許

J-GLOBAL ID：200903046970390710

ポートフォリオにおけるリスク管理方法、及びポートフォリオ構築方法

発明者： 西山 昇
出願人/特許権者： 朝日ライフアセットマネジメント株式会社
代理人 (1件)： 中島 淳 (外3名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2000-382856
公開番号（公開出願番号）：特開2002-183429
出願日： 2000年12月15日
公開日（公表日）： 2002年06月28日
要約：

【要約】【課題】異常時と正常時とを区別してリスク管理を行なう。【解決手段】ポートフォリオを構築する予め指定された多数の銘柄のデータに基づいて、データの相関行列の固有値を求め(104〜108)、求めた固有値をプロットした固有値プロットを指数関数で表し、指数関数を対数変換した関数のべき乗分布(112)に基づいてポートフォリオにおけるリスクを管理する。

請求項（抜粋）：

ポートフォリオを構築する予め指定された複数の銘柄のデータに基づいて、該データの相関行列の固有値を求め、求めた固有値をプロットした固有値プロットを指数関数で表し、指数関数を対数変換した関数のべき乗分布に基づいてポートフォリオにおけるリスクを管理するポートフォリオにおけるリスク管理方法。

IPC (4件)：

G06F 17/60 204 ,  G06F 17/60 234 ,  G06F 17/60 ,  G06F 19/00 110

FI (4件)：

G06F 17/60 204 ,  G06F 17/60 234 K ,  G06F 17/60 234 C ,  G06F 19/00 110