特許
J-GLOBAL ID：200903047340888296
個別に管理された口座のポートフォリオをリバランスするシステム及び方法
発明者：
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出願人/特許権者：
代理人 (4件)：
志賀 正武
, 渡邊 隆
, 村山 靖彦
, 実広 信哉
公報種別：公表公報
出願番号（国際出願番号）：特願2009-501607
公開番号（公開出願番号）：特表2009-530751
出願日： 2007年03月26日
公開日（公表日）： 2009年08月27日
要約：
個別に管理された口座をサブモデルを利用してリバランスするシステム及び方法を提供する。サブモデルは、個人口座に存在する制約事項を分析することによって自動で生成されるか、あるいは特定の産業、産業部門、または他の任意の分類の中に含まれるであろう特定の株式を識別することによって手動で作成され得る。口座は1つ以上のサブモデルに属するとして分類され得る。これらのサブモデルは、取引の決定が、各個人口座のレベルにおいてよりも、むしろ特定のサブモデルに従って実行されることを可能にすることにより、更に効率的なリバランス処理を可能にする。サブモデルは、更に、単に口座の制約事項を組み込まない口座のマスタモデルポートフォリオに関連するよりも、むしろ口座に関連付けられた制約事項及び口座のマスタモデルポートフォリオの両方に従う口座動向を分析することを可能にすることにより、多数の口座の更に効率的な監視を可能にする。
請求項（抜粋）：
複数の個人投資口座を含むポートフォリオのリバランスのためのシステムであって、
各個人投資口座は、取引可能な資産及び現金の内の少なくとも1つを含み、
前記システムが、
前記複数の個人投資口座の各々、及び前記複数の個人投資口座の各々に関する制約事項を定義するデータを格納するように構成されたデータ格納装置と、
投資モデルを受信すると共に、前記投資モデル及び前記データ格納装置内の前記制約事項に基づいて1つ以上の調整されたモデルを生成し、そして各調整されたモデルを1つ以上の対応する個人投資口座と関連付けるように構成されたモデル化装置と、
個人投資口座内の口座保有財産を、前記モデル化装置が提供する対応する調整されたモデルに基づいてリバランスするように構成されたリバランス化装置とを備える
ことを特徴とするシステム。
IPC (1件)：
FI (1件)：
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