特許

J-GLOBAL ID：200903054576332724

ポートフォリオにおけるリバランス戦略の優劣判定システム

発明者： 三上 陽久
出願人/特許権者： ニッセイアセットマネジメント株式会社
代理人 (1件)： 小橋川 洋二
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2000-294630
公開番号（公開出願番号）：特開2002-109206
出願日： 2000年09月27日
公開日（公表日）： 2002年04月12日
要約：

【要約】【課題】 ポートフォリオに対してリバランス戦略を採る場合に、各種のリバランス戦略の優劣を信頼性高く判定することが可能なシステムを提供する。【解決手段】 情報提供側装置RKに、ポートフォリオの各資産毎の過去ベンチマークのリターンを記憶した記憶手段と、リバランス戦略用コストを格納したコスト記憶手段と、t時点のポートフォリオ全体の時価と資産の時価構成比に基づいてリターンとリスクをシミュレーションする数式を格納した数式記憶手段を備え、顧客側装置AT〜CTに、現時点ポートフォリオの基準資産配分の入力手段と、ポートフォリオ時価残高合計の合計入力手段と、現時点のリターンおよびリスクのシミュレーション期間の期間入力手段とを備えると共に、これら双方の装置をインターネットINTに接続してなる。

請求項（抜粋）：

ポートフォリオを構成する各資産毎の過去におけるベンチマークの収益率(リターン)と、リバランス戦略を行う為に必要なリバランスコストと、t時点におけるポートフォリオ全体の時価P(t)、及び、t時点における資産iの時価構成比Wi(t)に基づいてシミュレーションを行い、リターンRおよびリスクSを各々シミュレーションする数式とに基づいたリバランス戦略を選択するプログラム一式を、投資情報提供側装置からインターネットを介してクライアント側装置にダウンロードし、ダウンロード後のプログラムに対するクライアント側装置からの、ポートフォリオの基準資産配分の入力と、前記ポートフォリオの時価残高の入力と、リバランス戦略シミュレーションを行う期間の入力とに応じて、クライアント側装置でリバランス戦略の優劣を比較可能としたことを特徴とするポートフォリオにおけるリバランス戦略の優劣判定システム。

IPC (4件)：

G06F 17/60 204 ,  G06F 17/60 168 ,  G06F 17/60 234 ,  G06F 19/00 110

FI (4件)：

G06F 17/60 204 ,  G06F 17/60 168 ,  G06F 17/60 234 C ,  G06F 19/00 110

Fターム (21件)：

5B049BB47 ,  5B049CC02 ,  5B049CC08 ,  5B049CC36 ,  5B049DD01 ,  5B049EE03 ,  5B049EE41 ,  5B049FF03 ,  5B049FF04 ,  5B049GG04 ,  5B049GG07 ,  5B055BB20 ,  5B055CC10 ,  5B055EE04 ,  5B055EE05 ,  5B055EE21 ,  5B055EE27 ,  5B055FA08 ,  5B055PA02 ,  5B055PA37 ,  5B055PA38