特許
J-GLOBAL ID：200903057376553393
ポートフォリオ管理システムおよびその方法、並びにプログラム
発明者：
,
出願人/特許権者：
代理人 (2件)：
中野 寛也
, 安藤 武
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2004-101613
公開番号（公開出願番号）：特開2005-285028
出願日： 2004年03月31日
公開日（公表日）： 2005年10月13日
要約：
【課題】 建ておよびこれと反対の埋めの売買取引による複数の顧客のポートフォリオの運用管理を容易に行うことができ、かつ、リスク分散により安定して利益を得ることが可能な運用を実現できるポートフォリオ管理システムおよびその方法を提供すること。【解決手段】 各顧客の口座毎に複数の運用資金枠(信用取引の場合には、与信枠)を設定し、各顧客の口座毎の1枠分の金額を1回の取引での売買限度額として毎回の売買取引(例えばペアトレード)を行う。この際、建て指示口座適用処理手段21Aは、建て指示が出たときには、各顧客の口座毎に空き枠があるか否かを判断し、空き枠がある口座についてのみ建て指示を適用する。また、建て処理時には、空き枠数を1枠減らし、一方、埋め処理時には、空き枠数を1枠増やすことにより、リボルビング方式の運用を実現する。【選択図】 図1
請求項（抜粋）：
建ての売買取引およびこれと反対売買を行う埋めの売買取引により顧客のポートフォリオを運用管理するポートフォリオ管理システムであって、
複数の顧客の各口座に預けられた資金を委託保証金として行われるか、またはこの資金を用いて行われる各売買取引の限度額を分割する複数の運用資金枠を前記各口座毎に設定し、前記各顧客の口座毎の1枠分の金額を前記各顧客の口座についての1回の前記建ての売買取引で売買に使用することができる限度額として毎回の前記建ての売買取引を行うことにより前記ポートフォリオを運用管理するために、前記各顧客の口座の前記複数の運用資金枠の使用状況および資金残高を含む前記各顧客の個別情報を記憶する個別情報記憶手段と、
建て指示が出たときに前記個別情報記憶手段に記憶された前記個別情報に基づき前記各顧客の口座毎に前記複数の運用資金枠の中に空き枠があるか否かを判断し、前記空き枠があった顧客の口座について、前記建て指示に基づき前記各口座毎の前記1枠分の金額を使用限度額として前記建ての売買取引を行うための発注に関するデータを作成するとともに、この建ての売買取引を行った前記顧客の口座の空き枠数を1枠減らして前記個別情報記憶手段に記憶された前記個別情報を更新する処理を行う建て処理手段と、
埋め指示が出たときに前記個別情報記憶手段に記憶された前記個別情報に基づき前記各顧客の口座毎に前記埋め指示に対応する前記建て指示による前記建ての売買取引に使用した使用済枠があるか否かを判断し、前記使用済枠があった顧客の口座について、前記埋め指示に基づき前記埋めの売買処理を行うための発注に関するデータを作成するとともに、前記埋めの売買処理を行った前記顧客の口座の前記空き枠数を1枠増やして前記個別情報記憶手段に記憶された前記個別情報を更新する処理を行う埋め処理手段と
を備えたことを特徴とするポートフォリオ管理システム。
IPC (1件)：
FI (2件)：
G06F17/60 204
, G06F17/60 234K
