特許
J-GLOBAL ID：200903060297980481
時系列データ予測方法及び装置
発明者：
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出願人/特許権者：
代理人 (1件)：
小池 晃 (外2名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2001-100640
公開番号（公開出願番号）：特開2002-298064
出願日： 2001年03月30日
公開日（公表日）： 2002年10月11日
要約：
【要約】【課題】 少ないパラメータにより非線形性の強い取引市場における時系列データの大小変動を予測する。【解決手段】 現在時刻tにおける状態X(t)、現在時刻tから単位時間前の時刻t-1における状態X(t-1)、現在時刻tから2単位時間前の時刻t-2における状態X(t-2)、及び現在時刻tから3単位時間前の時刻t-3における状態X(t-3)をメモリ5に対して参照してp記憶部1、q記憶部2、w記憶部3に記憶されている各パラメータp、q、wに基づいて遷移確率を算出し、この遷移確率により現在時刻tから単位時間後の時刻t+1における状態X(t+1)を予測し、予測された状態X(t+1)を出力するように制御する演算部4を備える。
請求項（抜粋）：
過去の状態に基づく次の状態への遷移確率に偏りを有する時系列データにおける大小変動を予測する時系列データ予測方法であって、入力された時系列データの状態を記憶手段に記憶する記憶工程と、過去のn個の状態を上記記憶手段に対して参照する状態参照工程と、上記状態参照工程にて参照されたn個の状態のうち、m個(m<n)の状態に基づいて次の状態への遷移確率を予測し、上記n個の状態が全て同一である場合に上記n個の状態に基づいて上記遷移確率を補正する状態予測工程とを有することを特徴とする時系列データ予測方法。
IPC (4件)：
G06F 19/00 100
, G06F 17/18
, G06F 17/60 234
, G06F 17/60
G06F 19/00 100
, G06F 17/18 Z
, G06F 17/60 234 G
, G06F 17/60 234 C
