社債の個別銘柄のインプライド・デフォルト率算出方法、基準インプライド・デフォルト率算出方法及びこれらを用いた有価証券評価方法

発明者：
出願人/特許権者：
代理人 (1件)：大胡典夫 (外2名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2001-072661
公開番号（公開出願番号）：特開2002-269346
出願日： 2001年03月14日
公開日（公表日）： 2002年09月20日
要約：

【要約】【課題】日々推移する債券の水準をほぼ同時的に判定することが出来るデフォルト率の算出方法を提供すること。【解決手段】社債の最終利回りから同等のキャッシュフローを持つ国債の最終利回りを引いて導き出せるスプレッドであるリスクプレミアム分最終利回りに、前記社債の最終償還年限及び市場価格を乗じ、この結果得られる数値を前記社債のクーポンに最終償還年限を掛けた数値に100を加算した数値で除すことにより、前記社債のデフォルト率を算出する。

請求項（抜粋）：

社債の最終利回りから同等のキャッシュフローを持つ国債の最終利回りを引いて導き出せるスプレッドであるリスクプレミアム分最終利回りに、前記社債の最終償還年限及び市場価格を乗じ、この結果得られる数値を前記社債のクーポンに最終償還年限を掛けた数値に100を加算した数値で除すことにより、前記社債のデフォルト率を算出することを特徴とする社債の個別銘柄のインプライド・デフォルト率算出方法。

IPC (2件)：

G06F 17/60 206 , G06F 17/60 234

FI (2件)：

G06F 17/60 206 , G06F 17/60 234 C

前のページに戻る