特許

J-GLOBAL ID：200903061106660683

マスター契約条項に基づいた金融資産の一括清算ネッティングのエクスポージャ算出に関わる取引制御方法及び装置並びに取引制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体

発明者： 高井 邦彦
出願人/特許権者： 株式会社日立製作所
代理人 (1件)： 伊藤 修 (外1名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願平11-329329
公開番号（公開出願番号）：特開2001-147956
出願日： 1999年11月19日
公開日（公表日）： 2001年05月29日
要約：

【要約】【課題】 取引先のデフォルトに際し一括清算ネッティング処理に迅速に行い、また、実務に基づいた精緻にして繊細な信用リスク管理業務を可能にする。【解決手段】 予め与信限度額情報109を格納し、マスター契約情報107に基づきプログラム112によりネッティングマトリクス情報108を生成し、約定情報105と市況情報106に基づきプログラム114により個別約定エクスポージャ情報110を算出し、情報108と情報110に基づきプログラム114によりマスター契約単位ネットエクスポージャあるいは取引先単位ネットエクスポージャを算出し、プログラム115によりマスター契約単位ネットエクスポージャがマスター契約単位与信限度額を超過したか、或いは取引先単位ネットエクスポージャが取引先単位与信限度額を超過したか判断し、与信限度額を超過したとき、ユーザに対し新規約定登録処理或いはネットエクスポージャの増加を伴う取引内容変更を禁止をする。

請求項（抜粋）：

入力装置と出力装置と記憶装置と処理装置を備える処理システムにおけるマスター契約条項に基づいた金融資産の一括清算ネッティングのエクスポージャ算出に関わる取引制御方法であって、マスター契約単位あるいは取引先単位の与信限度額を前記記憶装置に格納し、前記記憶装置に格納されたマスター契約情報に基づきネッティングマトリクスを生成し、前記記憶装置に格納された約定情報と市況情報に基づき約定別エクスポージャを算出し、前記ネッティングマトリクスと約定別エクスポージャに基づきマスター契約単位ネットエクスポージャあるいは取引先単位ネットエクスポージャを算出し、前記マスター契約単位ネットエクスポージャが前記マスター契約単位の与信限度額を超過したか、あるいは前記取引先単位ネットエクスポージャが前記取引先単位の与信限度額を超過したかを判断し、与信限度額を超過したと判断されたとき、ユーザに対して新規約定登録処理あるいはネットエクスポージャの増加を伴う取引内容変更の処理の禁止をすることを特徴とする取引制御方法。

Fターム (8件)：

5B049AA02 ,  5B049AA04 ,  5B049BB46 ,  5B049CC00 ,  5B049DD01 ,  5B049DD05 ,  5B049EE05 ,  5B049FF03