信用リスク管理方法、分析モデル決定方法、分析サーバ及び分析モデル決定装置

発明者： , , , ,
出願人/特許権者：
代理人 (1件)：木村満 (外3名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2000-300673
公開番号（公開出願番号）：特開2002-109208
出願日： 2000年09月29日
公開日（公表日）： 2002年04月12日
要約：

【要約】【課題】より正確な貸倒確率や貸倒引当金等を算出することができる信用リスク管理方法及び分析サーバ等を提供する。【解決手段】分析サーバの制御部25におけるテストデータ作成部30は、複数の分析モデルに適用するための学習用データと評価用データを作成する。データ分析部31は、学習用データを各分析モデルに適用し、評価データを当てはめてデフォルトを計算させ、結果が最も良い分析モデルを最適モデルとして決定する。デフォルト確率算出部33は、最適モデルに対して、現在の各債権のデータを適用して貸倒確率を算出する。信用格付処理部35は、各債権の貸倒確率に基づいて、各債権を信用格付別に分類する。貸倒引当金算出部37は、貸倒引当金と貸付残高を掛けて各債権の貸倒引当金を算出し、また、信用格付別に貸倒引当金を算出する。

請求項（抜粋）：

債権の信用リスクに関する処理を行うための信用リスク管理方法であって、所定の分析モデルに対して、各債権のデータを適用して、各債権の貸倒確率を算出するステップと、前記算出された各債権の貸倒確率に貸付残高を掛け合わせることにより各債権の貸倒引当金を算出するステップと、前記算出された各債権の貸倒確率に基づいて、各債権を信用格付別に分類し、分類された信用格付別に貸倒引当金を算出するステップと、を備えることを特徴とする信用リスク管理方法。

IPC (4件)：

G06F 17/60 204 , G06F 17/60 208 , G06F 17/60 228 , G06N 3/04

FI (4件)：

G06F 17/60 204 , G06F 17/60 208 , G06F 17/60 228 , G06N 3/04 E

Fターム (14件)：

5B055BB20 , 5B055CC10 , 5B055CC11 , 5B055CC13 , 5B055EE04 , 5B055EE05 , 5B055EE21 , 5B055EE27 , 5B055FA01 , 5B055FA08 , 5B055FB03 , 5B055PA02 , 5B055PA36 , 5B055PA38

引用特許：

審査官引用 (1件)

貸倒金額の確率分布算出装置、貸倒金額の確率分布算出方法、及び、貸倒金額の確率分布を算出するためのプログラムを記録した記録媒体
公報種別：公開公報出願番号：特願平11-115487 出願人：株式会社あさひ銀行

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