外貨資金繰情報の提示を利用した為替先物予約取引の約定システム

発明者： , , , ,
出願人/特許権者：
代理人 (1件)：大滝均
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2001-005021
公開番号（公開出願番号）：特開2002-207881
出願日： 2001年01月12日
公開日（公表日）： 2002年07月26日
要約：

【要約】 (修正有)【課題】従来から形成される為替約定のプロセスに容易に連結することができる外貨資金繰情報の提示を利用した為替先物予約取引の約定システムの提供を目的とする。【解決手段】信託銀行からの投資顧問会社向け外貨資金繰情報を汎用表形式のコンピュータ読み取り可能な形式とし、各投資顧問会社のコンピュータ側で加除・修正を行う場合にも、カットアンドペースト手法により、投資顧問会社の側で、極めて容易にその外貨資金繰情報の部分的または全体的修正を可能にした外貨資金繰情報の提示を行い、この提示された外貨資金繰情報に基づいて、外国為替取引注文情報を作成して、必要な各通貨毎・期日毎の外国為替取引を行うことができる為替先物予約取引の約定を作成し、ついで、これに連続する為替オペレーションにより投資顧問会社が、当該外国為替取引注文情報を指定して為替銀行に対する提示を指示する。

請求項（抜粋）：

信託財産の管理を行う信託銀行等(以下、「信託銀行」という。)のコンピュータと、この信託財産の運用指図を信託銀行に対して行う投信および投資顧問会社等(以下、「投資顧問会社」という。)の運用指図担当者の(以下、「ファンドマネージャー」という。)コンピュータと、前記投資顧問会社の依頼により外国為替先物予約取引を行う前記信託銀行または他の為替銀行等の為替取引担当者(以下、「為替ディーラー」という。)のコンピュータとからなり、(1)前記投資顧問会社のコンピュータからの呼び出しにより接続された前記信託銀行のコンピュータでは、前記信託銀行が保有する前記投資顧問会社の受託資産情報のうち、当該投資顧問会社が必要とする少なくとも近将来的な外貨の異動予定期日、当該期日における必要な各通貨の別およびその異動予定額、当該各通貨毎の異動予定合計額に基づく前記外貨異動予定期日における取得および/または処分が必要な通貨の別およびその総計を含む外貨資金繰情報を収集するステップと、(2)収集された前記外貨資金繰情報を前記投資顧問会社との間で予め定めた形式で、かつ、少なくとも前記情報明細が部分修正またはカットアンドペーストによる部分もしくは全体修正が可能な汎用表形式で前記投資顧問会社のコンピュータに表示するステップと、(3)前記投資顧問会社のコンピュータでは、当該投資顧問会社の手持ち情報に基づいて、前記表示された外貨資金繰情報を部分修正またはカットアンドペーストによる部分もしくは全体修正を前記ファンドマネージャーが行い、または、前記ファンドマネージャーが、これらの修正を行わずに前記表示された外貨資金繰情報をそのまま用いて、当該投資顧問会社の外貨資金繰情報とするステップと、(4)前記投資顧問会社のコンピュータでは、当該投資顧問会社の前記各期日に必要とする少なくとも通貨の別およびその売買額ならびにそれらの根拠となる資産の明細情報を含む為替先物予約取引の約定注文情報を作成するステップと、(5) 前記作成された為替先物予約取引の約定注文情報を外国為替市場に駐在する前記為替ディーラーのコンピュータに送る前記投資顧問会社のコンピュータに表示するステップと、(6)前記約定注文情報を受けた前記為替ディーラーが、前記約定注文情報のうち、決済期日が2営業日後となる直物為替レート(以下、「スポットレート」という。)提示を受けるための通貨の組合わせ、売買の別、通貨の金額に基づいて、これらの通貨についてのスポットレートを為替市場から得て、これを前記為替ディーラのコンピュータに入力し、前記投資顧問会社のコンピュータに表示するステップと、(7)前記投資顧問会社のファンドマネージャーが、前記表示されたスポットレートの応諾操作を行うことによって、当該スポットレートの決定を行うステップと、(8)前記約定注文情報のうち、前記スポットレートと先物予約取引の決済期日(以下、「期日」という。)のレートとの乖離をあらわすレート(以下、「スワップレート」という。)提示を受けるための通貨組合わせ、売買の別、通貨金額、期日を前記ファンドマネージャーのコンピュータに送るステップと、(9)これらのスワップレート提示を受けるための通貨組合わせ、売買の別、通貨金額、期日に基づいて、これらの通貨についてのスワップレートを為替市場から得て、これを前記投資顧問会社のコンピュータに表示するステップと、(10)前記投資顧問会社のファンドマネージャーが、前記表示されたスワップレートの応諾操作を行うことによって、当該スワップレートの決定を行うステップと、(11)この決定されたスポットレートおよび/またはスワップレートに基づいて、前記ファンドマネージャーと前記為替ディーラーとの間で予め決められた手数料率(以下、マージンレート)とから計算される為替先物予約約定レートを計算し、前記投資顧問会社のコンピュータに表示するステップと、(12)前記ファンドマネージャーが、各レートに応諾する操作をすることにより、当該通貨の別およびその総計並びに各異動予定期日毎の通貨の別およびその総計で為替先物予約取引約定が行われるステップと、を含むステップからなることを特徴とする外貨資金繰情報の提示を利用した為替先物予約取引の約定システム。

IPC (3件)：

G06F 17/60 234 , G06F 17/60 , G06F 17/60 218

FI (3件)：

G06F 17/60 234 G , G06F 17/60 234 K , G06F 17/60 218

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