特許
J-GLOBAL ID：200903077716315914
金融資産のリスク管理手法のモデル提供システム
発明者：
出願人/特許権者：
代理人 (1件)：
小川 勝男
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願平9-021232
公開番号（公開出願番号）：特開平10-222488
出願日： 1997年02月04日
公開日（公表日）： 1998年08月21日
要約：
【要約】 (修正有)【課題】新規にバリュー・アット・リスク(VaR)算出システムを導入する場合に、繰り返し試行錯誤を行わなくてよいようにする。【解決手段】リスク管理担当者は設定条件として複数のパラメータや方法を入力するか、又はリスク管理担当者による設定条件の入力が行われない場合には、あらかじめ決められた設定条件を使用する。次に、リスク管理担当者の選択したパラメータから考えられる組合せの数のモデルについてすべてVaRを自動的に算出する。さらに、算出されたVaRの値と実損益の値の比較・検証を自動的に行い、その検証結果を表とグラフに示し、最適と考えられるモデルから順にその条件を表示する。
請求項（抜粋）：
金融派生商品を含む資産のリスクを分析するために、前記資産が保有期間中に一定の確率で被る最大予想損失額を統計的に表示する指標となるバリュー・アット・リスクのモデルを提供する金融資産のリスク分析におけるモデル提供システムであって、バリュー・アット・リスク算出の際に必要となるパラメータとデータの処理方法の設定条件を入力する手段と、入力された設定条件に従って、観測データからボラティリティ・データ、相関係数データを複数算出し、保有資産データから前記資産の感応度データを複数算出することにより、バリュー・アット・リスクのモデルを複数生成する手段と、生成された複数のモデルを前記資産の一定保有期間後の実損益と比較して前記モデルが現実に適合するか否かの検証を行う手段と、前記検証結果に基づいて前記複数のモデルから1つのモデルを選択して提供する手段とを有することを特徴とする金融資産のリスク分析におけるモデル提供システム。
IPC (2件)：
FI (3件)：
G06F 15/20 D
, G06F 15/20 F
, G06F 15/21 Q
