特許
J-GLOBAL ID：200903079869018636
予測におけるパラメータ推定方法、同推定装置、コンピュータプログラム及び記録媒体
発明者：
出願人/特許権者：
代理人 (1件)：
野河 信太郎
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2005-115844
公開番号（公開出願番号）：特開2006-293827
出願日： 2005年04月13日
公開日（公表日）： 2006年10月26日
要約：
【課題】統計的手法による、販売予測や株価予測、工場における炉温度制御に用いるパラメータを用いて、外生変数を取り込むことのできる、汎用性の高いARMAX(外生入力自己回帰移動平均)モデルによるシステム同定手段に、収束性の早いパラメータ推定方法を提供する。【解決手段】(p、q)次のARMAXモデルにおいて、確率変数が正規分布に従うとき3次以上キュムラントが0となることを利用してARパラメータ推定は3次キュムラントを用いて推定し、MAXパラメータは相互相関関係を用いてモデルの構造的な前提からくる a priori knowledge(先験的知識)を用いることによって推定するという方法を用い、従来収束しにくかったケースでも収束するロバストなパラメータ推定を行う。【選択図】図1
請求項（抜粋）：
記憶部及び演算部を備えたコンピュータを用いて、N個のデータから構成される時系列を(p、q)次のARMAX(外生入力自己回帰移動平均)モデルによって同定する際、
IPC (1件)：
FI (1件)：
引用特許：
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