特許

J-GLOBAL ID：200903083525649278

投資信託のパフォーマンス評価装置およびその評価方法

発明者： 川 原 淳 次 ,  上 田 和 之
出願人/特許権者： 株式会社野村総合研究所
代理人 (1件)： 佐藤 一雄 (外3名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願平9-078411
公開番号（公開出願番号）：特開平10-275177
出願日： 1997年03月28日
公開日（公表日）： 1998年10月13日
要約：

【要約】【課題】 コンピュータのデータ処理機能を使用し、多数のファンドに関するデータからユニバース比較やベンチマーク比較に適当なファンドを分類し、さらにファンドの一時的な収益性と収益安定性とを指標としてファンドのパフォーマンス評価装置及びその評価方法を提供する。【解決手段】 評価前の所定年数のファンドの収益に関する時系列データを入力し、各ファンドのトータルリターンと、前記トータルリターンに関するファンド間の相関係数とを計算し、相関係数が高いファンドを集めてクラスターとして分類するクラスター分析手段3と、前記クラスター分析手段によって分類されたクラスターと、ファンドの収益に関する時系列データとを入力し、前記クラスターをユニバースとして同一ユニバースに属するファンドのリスク調整後リターン値を求めることによってファンドの評価を行うユニバース比較評価手段5と、を備えた。

請求項（抜粋）：

評価前の所定年数のファンドの収益に関する時系列データを入力し、各ファンドのトータルリターンと、前記トータルリターンに関するファンド間の相関係数とを計算し、相関係数が高いファンドを集めてクラスターとして分類するクラスター分析手段と、前記クラスター分析手段によって分類されたクラスターと、ファンドの収益に関する時系列データとを入力し、前記クラスターをユニバースとして同一ユニバースに属するファンドのリスク調整後リターン値を求めることによってファンドの評価を行うユニバース比較評価手段と、を有することを特徴とする投資信託のパフォーマンス評価装置。