特許

J-GLOBAL ID：200903083738054758

ポートフォリオ最適化方法及びポートフォリオ最適化処理システム

発明者： 藍谷 典生 ,  岡本 行生 ,  加藤 浩司
出願人/特許権者： 株式会社アイデアワークス
代理人 (1件)： 船津 暢宏 (外1名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2000-196560
公開番号（公開出願番号）：特開2001-076057
出願日： 2000年06月29日
公開日（公表日）： 2001年03月23日
要約：

【要約】【課題】 従来の上記従来のポートフォリオ実現のシステムでは、投資に関するリターンとリスクを特定するのが難しく、特にリスクを数値化するのが困難であり、資産運用に関して経験豊富な投資家でなければ決定できないという問題点があった。本発明は、簡単な入力操作で最適ポートフォリオを求めることができるポートフォリオ最適化方法及びポートフォリオ最適化処理システムを提供する。【解決手段】 算出された効率的フロンティアに対して、下限リターンと下限達成確率から下限直線を算出し、効率的フロンティアにおける下限達成確率以上の達成確率となる部分を有効線部分とし、リターン軸上に設定した目標リターンの点と有効線部分上の点とを結ぶ直線であって傾きを最大とする直線を目標直線として算出し、目標直線と有効線部分との共有点を最適ポートフォリオとするポートフォリオ最適化方法及びポートフォリオ最適化処理システムである。

請求項（抜粋）：

リターン軸とリスク軸平面上に算出された効率的フロンティアに対して、下限リターンと下限達成確率から下限直線を算出し、前記効率的フロンティアにおける前記下限達成確率以上の達成確率となる部分を有効線部分とし、前記リターン軸上に設定した目標リターンの点と前記有効線部分上の点とを結ぶ直線であって傾きを最大とする直線を目標直線として算出し、前記目標直線と前記有効線部分との共有点を最適ポートフォリオとすることを特徴とするポートフォリオ最適化方法。

IPC (2件)：

G06F 17/60 204 ,  G06F 17/60 234

FI (2件)：

G06F 17/60 204 ,  G06F 17/60 234 K