特許
J-GLOBAL ID：200903086453665230
金融資産のリスク分析におけるシナリオ検索処理方法
発明者：
出願人/特許権者：
代理人 (1件)：
磯村 雅俊
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願平7-239487
公開番号（公開出願番号）：特開平9-081640
出願日： 1995年09月19日
公開日（公表日）： 1997年03月28日
要約：
【要約】【目的】 試行錯誤を必要とせずに、バリュー・アット・リスクで表わされた損失額を顕在化させる将来のシナリオを求めること。【構成】 各確率のもとで金融派生商品を含む資産が保有期間中に被る最大の損失額を統計的に表示した指標であるバリュー・アット・リスクを算出し、予め設定してある複数のシナリオを参照し、金融派生商品を含む保有資産の保有期間中に取引毎に発生する損益額を算出して、前記シナリオと損益額の対応を表わすデータを作成し、前記データの集合を用いて、各確率のもとで先に算出したバリュー・アット・リスクで表わされる損失額を顕在化させるシナリオを検索することを特徴とするシナリオ検索処理方法。
請求項（抜粋）：
金融派生商品を含む保有資産のリスクを分析する方法であって、 金融派生商品を含む保有資産が、保有期間中に一定の確率で被る最大の損失額を統計的に表示した指標であるバリュー・アット・リスクを各確率のもとで算出する第1の処理ステップと、将来の各期間における金利,為替レートを含む資産の損失額算出に影響を与えるパラメータの仮定値からなる、予め設定された複数のシナリオを参照して、金融派生商品を含む保有資産の保有期間中に取引毎に発生する損益を算出し、前記シナリオと損益との対応を表わすデータを作成する第2の処理ステップと、前記第1の処理ステップで算出された各確率のもとでの金融派生商品を含む保有資産の、バリュー・アット・リスクによって表わされた損失額または利益額の属する損益額の範囲に属する損益を具現化するシナリオを、前記第2の処理ステップで作成したシナリオと損益額との対応を表わすデータの集合の中から検索する第3の処理ステップとを有することを特徴とする金融資産のリスク分析におけるシナリオ検索処理方法。
IPC (3件)：
G06F 17/60
, G06F 19/00
, G06F 17/30
G06F 15/21 Z
, G06F 15/30 Z
, G06F 15/40 370 Z
