特許
J-GLOBAL ID：200903086650778399
資産運用管理システムおよびその方法、並びにプログラム
発明者：
,
出願人/特許権者：
代理人 (2件)：
中野 寛也
, 安藤 武
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2004-101915
公開番号（公開出願番号）：特開2005-285045
出願日： 2004年03月31日
公開日（公表日）： 2005年10月13日
要約：
【課題】 1人の運用マネージャによる複数の顧客のポートフォリオに対する同一の運用を容易に実現することができる資産運用管理システムおよびその方法、並びにプログラムを提供すること。【解決手段】 運用マネージャ端末装置50で、運用マネージャが、自己の運用スタイルに沿ってモデルポートフォリオを作成すると、端末側個別リバランス処理手段72およびサーバ側個別リバランス処理手段20Aにより、このモデルポートフォリオを指図ターゲットとし、時価構成比率を保ったまま、この指図ターゲットとしてのモデルポートフォリオを拡大または縮小してズームポートフォリオを算出する処理が行われ、このズームポートフォリオを基準として各顧客毎の個別ポートフォリオのリバランス作業が行われる。【選択図】 図1
請求項（抜粋）：
運用マネージャによる顧客の金融資産の運用の支援および管理を行う資産運用管理システムであって、
複数の顧客の各々が保有する金融資産により構築された各顧客毎の個別ポートフォリオのデータを記憶する個別ポートフォリオ記憶手段と、
この個別ポートフォリオ記憶手段に記憶された前記個別ポートフォリオのデータに基づき前記各顧客毎の前記個別ポートフォリオの現在の時価総額を把握または算出する処理を行うとともに、前記運用マネージャにより作成された金融資産の保有形態のモデルとなるモデルポートフォリオを前記個別ポートフォリオのリバランスに用いる指図ターゲットとし、この指図ターゲットとしての前記モデルポートフォリオを構成する各金融資産の時価構成比率を維持したまま前記モデルポートフォリオを拡大または縮小することにより、前記モデルポートフォリオをその時価総額が前記各顧客毎の前記個別ポートフォリオの現在の時価総額と等しくなる状態にそれぞれ換算し、これらの換算処理で得られるズームポートフォリオまたはこのズームポートフォリオに修正を加えた修正ズームポートフォリオをそれぞれ個別ターゲットとして前記各顧客毎の前記個別ポートフォリオをリバランスする処理を行う個別リバランス処理手段と
を備えたことを特徴とする資産運用管理システム。
IPC (1件)：
FI (1件)：
引用特許：
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