特許
J-GLOBAL ID：200903086772848207
アセット・アロケーション装置
発明者：
出願人/特許権者：
代理人 (1件)：
山下 穣平
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願平5-177511
公開番号（公開出願番号）：特開平7-084989
出願日： 1993年06月25日
公開日（公表日）： 1995年03月31日
要約：
【要約】【目的】 投資対象となる資産ごとの期待収益率(リターン)と標準偏差(リスク)と投資対象間の相関係数及びそれらの制約条件から最適な投資対象資産の組み合わせを算出し、期待する収益率から、最小の標準偏差(リスク)に対応する最適な資産の配分率を自動的に求めることができるようにする。【構成】 リターン・リスクファイル2は、投資対象資産1ごとの期待収益率と標準偏差を格納する。相関ファイル3は、投資対象資産1間の相関係数を格納する。制約条件ファイル4は、以上の制約条件を格納する。最適配分処理部5は、制約条件をもとにして、リターンを最大、リスクを最小とする資産の配分率を計算し、その状況を計算状況管理部6で管理し、計算結果管理部7で、計算値を管理する。これにより、期待する収益率から最適な資産配分率を自動的に求めることができるようにする。
請求項（抜粋）：
投資の対象となる資産ごとの期待収益率(リターン)と標準偏差(リスク)を格納するリターン・リスクファイルと、前記投資対象間の相関係数を格納する相関ファイルと、投資対象の資産配分の制約条件を格納する制約条件ファイルと、前記投資対象ごとの前記リターンと前記リスクと前記相関係数と前記制約条件とを入力して、前記投資対象全体のリスクと、そのときの各投資対象資産の配分率とを算出する最適配分処理部と、前記投資対象資産配分率の計算状況を管理するとともに該計算状況を出力する計算状況管理部と、前記計算結果情報を管理するとともに該計算結果を出力する計算結果管理部と、を備えたことを特徴とするアセット・アロケーション装置。
引用特許：
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