パラメータ推定方法、データ予測方法、パラメータ推定装置、データ予測装置、コンピュータプログラム、及び記録媒体

発明者：
出願人/特許権者：
代理人 (2件)：河野登夫 , 河野英仁
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2003-092810
公開番号（公開出願番号）：特開2004-302690
出願日： 2003年03月28日
公開日（公表日）： 2004年10月28日
要約：

【課題】パラメータの値の収束を容易にし、同時に計算時間の短縮を図ることができるパラメータ推定方法を提供する。【解決手段】3次キュムラントに対するYule-Walker方程式を用いて、まずARパラメータであるベクトルaを計算する(ステップS23)。さらに白色雑音{en }を、乱数等を用いて生成し(ステップS24)、生成した白色雑音と記憶部に記憶した時系列とから、ベクトルbを計算する(ステップS27)。演算部は、計算したベクトルa及びbから、新たな白色雑音{en }を計算し(ステップS29)、推定すべきパラメータであるベクトルbが収束するまで計算を繰り返す。【選択図】図2

請求項（抜粋）：

記憶部及び演算部を備えたコンピュータを用いて、N個のデータから構成される時系列を(p,p)次のARMAモデルに当てはめたときのパラメータを推定する方法において、 N個のデータから構成される時系列{xn :n=1,2,...,N}を記憶部に記憶し、平均値が0であるN個の値が時系列で並んだ白色雑音{en :n=1,2,...,N}を演算部にて生成し、生成した白色雑音の分散σe2を演算部にて計算し、前記ARMAモデルにおけるAR過程のp個のパラメータを行列要素とする行列a=[a1,a2,...,ap]Tを3次キュムラントに対するYule-Walker方程式を用いて前記演算部により計算し、前記ARMAモデルにおけるMA過程のp個のパラメータを行列要素とする行列b=[b1,b2,...,bp]Tを、前記計算により求めた行列a及び数1を用いて、

IPC (3件)：

G06F17/10 , G06F17/16 , G06F19/00

FI (3件)：

G06F17/10 D , G06F17/16 K , G06F19/00 100

Fターム (4件)：

5B056BB02 , 5B056BB22 , 5B056BB42 , 5B056BB51

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