特許
J-GLOBAL ID：200903098505329894
市場リスク算出装置、市場リスク算出方法および記録媒体
発明者：
,
出願人/特許権者：
代理人 (1件)：
岩田 敏 (外1名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2000-284412
公開番号（公開出願番号）：特開2002-092310
出願日： 2000年09月19日
公開日（公表日）： 2002年03月29日
要約：
【要約】【課題】 どの金融機関にもある設備およびデータを使って、リスクポイント法による市場リスクの算出技術を提供することにある。【解決手段】 金融機関の市場リスクを算出するための市場リスク算出装置であって、バリューアットリスクの算出条件を入力するパラメータ入力手段と、市場リスクファクターに関する市場データを入力する市場データ入力手段と、相関係数を入力する相関係数入力手段と、当該金融機関の取引データを入力する取引データ入力手段と、入力した算出条件とデータを用いて当該金融機関のバリューアットリスクを算出するバリューアットリスク算出手段と、相関係数を用いて前記バリューアットリスクの合計値を算出するバリューアットリスク合計値算出手段と、データを用いて当該金融機関の期間損益リスクを算出する期間損益リスク算出手段と、算出されたバリューアットリスクおよび期間損益リスクを出力する出力手段とを備える。
請求項（抜粋）：
金融機関の市場リスクを算出するための市場リスク算出装置であって、市場リスクファクターに関する市場データとして少なくともリスクポイント指標およびゼロクーポンレートを入力する市場データ入力手段と、金融機関の取引データとして少なくとも資産負債額を入力する取引データ入力手段と、前記市場データ入力手段および取引データ入力手段から入力したデータを用いて当該金融機関のバリューアットリスクを算出するバリューアットリスク算出手段と、算出されたバリューアットリスクを出力する出力手段とを備えた市場リスク算出装置。
Fターム (14件)：
5B055BB20
, 5B055CB12
, 5B055CC04
, 5B055CC10
, 5B055CC11
, 5B055EE04
, 5B055EE05
, 5B055EE21
, 5B055EE27
, 5B055FA08
, 5B055FB03
, 5B055PA02
, 5B055PA34
, 5B055PA37
