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J-GLOBAL ID：201002066390288151   整理番号：80A0193966

定常自己回帰移動平均過程の自己共分散の計算

Computation of the autocovariances of stationary ARMA processes.

著者 (2件)： SWEET A L (Purdue Univ., IN) ,  MAZAHERI F (Purdue Univ., IN)
資料名： Comput Ind Eng  (Computers & Industrial Engineering)
巻： 3  号： 4  ページ： 313-320  発行年： 1979年 
JST資料番号： D0502B  ISSN： 0360-8352  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 自己回帰移動平均(ARMA(p,q))モデルが時系列予測の目...

シソーラス用語： 時系列 ,...

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タイトルに関連する用語 (3件)： 自己回帰移動平均過程 ,  自己共分散 ,  計算