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J-GLOBAL ID：201002204665138434   整理番号：10A0458551

信用リスクモデル

著者 (1件)： 室町幸雄 (首都大学東京 大学院社会科学研究科)
資料名： オペレーションズ・リサーチ
巻： 55  号： 5  ページ： 308-309  発行年： 2010年05月01日 
JST資料番号： F0251A  ISSN： 0030-3674  CODEN： OPREA  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 解説  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 信用リスク(credit risk)とは,デフォルト(default,債務不履行)に起因するリスクの総称である。信用リスクモデルと呼ばれるものは,信用リスクのある証券の価格付けモデル,企業のデフォオルト確率を推定するモデル,ポートフォリオの信用リスクを計算するモデルの3種類に分類される。本稿ではこれらを,1)プライシングモデル,2)デフォルト確率推定モデル,3)ポートフォリオモデルと呼び,それぞれについて詳細を説明した。

シソーラス用語： リスク ,  分類 ,  危険因子 ,  信用 ,  工学 ,  *金融 ,  モデリング ,  数学モデル ,  *リスク評価 ,  金融工学

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

引用文献 (4件)：

• 木島正明. 信用リスク評価の数理モデル. 1999
• 楠岡成雄. クレジット・リスク・モデル. 2001
• 室町幸雄. ポートフォリオの信用リスクとCDOの価格付け. 2007
• 森平爽一郎. 信用リスクモデリング-測定と管理-. 2009

タイトルに関連する用語 (2件)： 信用リスク ,  モデル