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J-GLOBAL ID：201002216281262926   整理番号：10A0507577

フリーソフトによるデータ解析・マイニング 第82回 空間の統計学(10):ベイズ空間計量経済学 2)

著者 (1件)： 古谷知之 (慶応大 総合政策)
資料名： Estrela  (Estrela)
号： 194  ページ： 46-51  発行年： 2010年05月10日 
JST資料番号： L5366A  ISSN： 1343-5647  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 解説  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 本論文では,1)空間的自己回帰モデル,2)空間タービンモデル,3)空間誤差モデル,4)マルチレベルモデルといった空間計量経済モデルのマルコフ連鎖モンテカルロ法によるベイズ推定を解説した。具体的に,首都圏の市区町村別地価データ,夜間人口密度,第3次産業従業人口密度データを用いて地価を推定するモデルを例に,JAGS(Just Another Gibbs Sampler)を用いて各モデルを推定するRコードを示した。まず,1)は被説明変数の空間ラグを表現するモデルであり,2)では説明変数と被説明変数の両方に,3)では誤差項に空間ラグを取り入れるので各モデルを定式化し,未知パラメータ及び誤差項の平均と分散に関する事前情報を与えた。次に,JAGSコードを示し,R2jagsパッケージを用いてベイズ推定する方法を説明した。また,地域や個人ごとにモデルパラメータを推定する場合に利用される4)についてはbaysmパッケージを用い,モデルを推定するRコードとモデル推定結果を示した。

シソーラス用語： 統計学 ,  *Bayes推定 ,  *計量経済学 ,  *経済モデル ,  モンテカルロ法 ,  Markov連鎖 ,  人口密度 ,  誤差 ,  パラメタリゼーション ,  プログラムパッケージ ,  統計解析 ,  推定
準シソーラス用語： MCMC ,  R2jags ,  モデル推定 ,  *空間計量経済モデル

分類 (2件)： システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  産業経済  (KA02000Y)

タイトルに関連する用語 (4件)： フリーソフト ,  データ解析 ,  統計学 ,  空間計量経済学