貯蔵および電力先物プレミアムに関するコメント

BLOYS VAN TRESLONG Adriaan; HUISMAN Ronald; HUISMAN Ronald

文献

J-GLOBAL ID：201002224117042586 整理番号：10A0107897

貯蔵および電力先物プレミアムに関するコメント

A comment on: Storage and the electricity forward premium

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資料名：
巻： 32 号： 2 ページ： 321-324 発行年： 2010年03月
JST資料番号： E0757B ISSN： 0140-9883 資料種別：逐次刊行物 (A)
記事区分：原著論文発行国：オランダ (NLD) 言語：英語 (EN)

本論文では,DouglasとPopova(2008)が明らかにした結果のロバスト性を検証した。両氏はガス貯蔵インベントリーとの関連で電力先物プレミアムを検証し,電力は直接的に貯蔵はできないものの,ガス貯蔵インベントリーが高くなった場合には電力先物プレミアムが低くなり,特に高温の日はそうであることを明らかにした。DouglasとPopova(2008)はこれらの結果を,BessembinderとLemmon(2002)モデルの拡張である先物プレミアムモデルから導いた。筆者らは,ガス貯蔵インベントリーの結果が先物リスクプレミアム仕様が異なる場合でも成り立つか検証した。筆者らの結果はDouglasとPopova(2008)が見出した結果を裏付けており,DouglasとPopova(2008)の結果が先物プレミアムモデルの仕様に影響されないことを示した。Copyright 2010 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.

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電力工学・電力事業一般

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