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J-GLOBAL ID：201002231072125775   整理番号：10A0331671

設備維持管理計画の価値評価に対する制御マルコフ過程によるリアルオプションアプローチ

著者 (2件)： 三輪昌隆 (東邦ガス 技研) ,  宮原孝夫 (名古屋市大 経済)
資料名： リアルオプション研究  (日本リアルオプション学会論文誌)
巻： 3  号： 1  ページ： 1-23  発行年： 2010年02月20日 
JST資料番号： L7743A  ISSN： 1881-5774  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 解説  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 設備維持管理は,各時点において選択,評価,意思決定されるのが通常であり,その計画の価値評価には,状況に応じた動的な評価が重要である。そこで,本稿では,設備維持管理計画を設備維持管理方法の逐次選択による最適化問題と捉え,これを制御マルコフ過程によりモデル化するとともに,計画の価値のリアルオプション的評価を試みた。具体的には,都市ガス利用設備の維持管理を取り上げ,設備運用の価値は,ガスとそれ以外のエネルギー間の価格差に影響を受けるので,検討課題は,価格差過程をどのように定式化し,その影響を設備の運用にどのように取り入れてゆくべきかであることを述べた。次いで,その課題を確率モデルとして定式化し,定式化したモデルに基づいて,メンテナンスから生じるキャッシュフロー列とその価値評価等について説明した。さらに,従来のプロジェクト価値評価法である期待収益最大化とリスク感応的価値評価法によるランダムキャッシュフローの価値評価を比較して,リスク感応的価値評価が意思決定に与える影響について考察した。

シソーラス用語： *設備管理 ,  維持管理 ,  最適化問題 ,  *Markov過程 ,  確率モデル ,  キャッシュフロー ,  意思決定 ,  評価基準 ,  ガス供給業 ,  都市ガス
準シソーラス用語： *リアルオプション ,  *価値評価 ,  評価法 ,  利益最大化

分類 (2件)： 設備管理  (KB02020X) ,  燃料工業一般  (YE01010C)

タイトルに関連する用語 (6件)： 設備 ,  維持管理 ,  計画 ,  価値評価 ,  マルコフ過程 ,  オプション