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J-GLOBAL ID：201002250192899620   整理番号：10A0776979

マルコフ決定過程を用いたクレジットカードの限度額の設定方法

Managing Credit Lines Using Markov Decision Processes

著者 (2件)： 前田康成 (北見工大) ,  鈴木正清 (北見工大)
資料名： 電子情報通信学会技術研究報告  (IEICE Technical Report (Institute of Electronics, Information and Communication Engineers))
巻： 110  号： 74(SIS2010 1-18)  ページ： 71-75  発行年： 2010年06月03日 
JST資料番号： S0532B  ISSN： 0913-5685  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 従来からマルコフ決定過程はクレジットカードの限度額の設定問題に応用されている。マルコフ決定過程を用いたクレジットカードの限度額の設定問題では,期待割引総利得の最大化が行われている。しかし,従来研究では経済状況等の外部要因を考慮したモデル化は行われていない。そこで,本研究では外部要因を考慮したマルコフ決定過程を用いて,クレジットカードの限度額の設定問題を定式化する。外部要因を考慮したもとでの期待割引総利得を最大化するという意味で最適なクレジットカードの限度額の設定方法を提案し,数値計算例によって提案方法の性質を検証する。(著者抄録)

シソーラス用語： *Markov過程 ,  *クレジットカード ,  限界 ,  *動的計画法 ,  利得 ,  数値計算 ,  *資本調達 ,  顧客 ,  *収益性分析 ,  経済状態
準シソーラス用語： Markov決定過程 ,  融資

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

引用文献 (7件)：

• 木島正明. 格付け変動を利用した債権ポートフォリオの最適化. オペレーションズ・リサーチ. 2001, 46, 11, 614-621
• MCNEIL, A. J. Quantitative Risk Management. 2005
• 森村英典. マルコフ解析. 1979
• 小野覚. 金融利s区マネジメント. 2002
• SO, M. Optimaizing credit limit policies to maximize customer lifetime value. 2007

タイトルに関連する用語 (3件)： マルコフ決定過程 ,  クレジットカード ,  限度