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J-GLOBAL ID：201002256065654005   整理番号：09A1191222

中華人民共和国における株価指数先物のヘッジ比率の研究

The Study of Hedging Ratios of Stock Index Futures in China

著者 (4件)： LIANG Bin (Dep. of Statistic and Finance,Univ. of Sci. and Technol. of China, Anhui, Hefei) ,  CHEN Min (Acad. of Mathematics and Systems Sci.,CAS, Beijing) ,  MIAO Bai-qi (Dep. of Statistic and Finance,Univ. of Sci. and Technol. of China, Anhui, Hefei) ,  WU Wu-qing (Acad. of Mathematics and Systems Sci.,CAS, Beijing)
資料名： Shuli Tongji yu Guanli  (Shuli Tongji yu Guanli)
巻： 28  号： 1  ページ： 143-151  発行年： 2009年 
JST資料番号： C2177A  ISSN： 1002-1566  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 私たちはHS300株価指数先物シミュレーション取引のヘッジ比率を研究するためにOLS,VAR,ECM,対角線BEKK,完全BEKK,スカラBEKKを使用,静的モデルと動的モデルの有効性を比較し,動的ヘッジモデルの種々のパラメタリゼーション方式の効果についての研究も行う。標本において動的ヘッジモデルは静的ヘッジモデルより優れているが,標本以外では静的モデルが動的モデルより優れている。そして種々のパラメタリゼーション方式が動的ヘッジモデルの有効性に影響することがわかった。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST

シソーラス用語： *中華人民共和国 ,  *価格 ,  *研究 ,  *指数 ,  *比率 ,  パラメタリゼーション ,  シミュレーション ,  ダイナミックモデル ,  スカラー ,  モデル ,  有効性 ,  *株価
準シソーラス用語： 動的モデル

分類 (2件)： 産業経済  (KA02000Y) ,  オペレーションズリサーチ一般  (KA03010Q)

タイトルに関連する用語 (4件)： 中華人民共和国 ,  株価指数 ,  比率 ,  研究