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J-GLOBAL ID：201002259528724473   整理番号：10A0895125

同質的逐次決定過程の近視眼的解法

Myopic Solutions of Homogeneous Sequential Decision Processes

著者 (2件)： SOBEL Matthew J. (Case Western Reserve Univ., Ohio) ,  WEI Wei (Case Western Reserve Univ., Ohio)
資料名： Operations Research  (Operations Research)
巻： 58  号： 4,Pt.2  ページ： 1235-1246  発行年： 2010年07月 
JST資料番号： D0249A  ISSN： 0030-364X  CODEN： OPREA  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 逐次決定過程モデルの定式化はしばしば行なわれるが,そのモデルついての分析や解を求めることはできず,その問題は次元性にあるとされる。そこで,本稿では,近視眼的最適条件をもつモデル(静学的問題の時間順序によって解が求められるモデル)と近視眼的均衡点を持つ逐次ゲームについて検討した。具体的には,有限期間Markov決定過程(MDP)における一般構造を実証するモデルについて述べ,報酬と期待状態ダイナミックスが倍数的に増加するならば,価値関数は倍数的に分離可能であることを示した。次いで,収益管理および金融資産投資のモデルにこの結果を適用し,結果の非定常モデルへの拡張と逐次ゲームへの拡張について述べた。さらに,一括処理ゲーム(収益管理モデルの逐次ゲームの一般化)への適用について説明した。

シソーラス用語： *Markov過程 ,  シーケンシャル処理 ,  *動的計画法 ,  最適条件 ,  意思決定 ,  均一性 ,  *ゲーム理論 ,  *利益管理 ,  評価関数 ,  ダイナミックモデル
準シソーラス用語： *Markov決定過程 ,  逐次プロセス ,  同質性 ,  価値関数

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  数理計画法  (KA03030M)

タイトルに関連する用語 (4件)： 逐次 ,  過程 ,  近視眼 ,  解法