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J-GLOBAL ID：201002263075956286   整理番号：10A0241555

二変数正規標本におけるジニ相関の漸近的平均と分散

Asymptotic Mean and Variance of Gini Correlation for Bivariate Normal Samples

著者 (4件)： XU Weichao (Univ. Hong Kong, HKG) ,  HUNG Y. S. (Univ. Hong Kong, HKG) ,  NIRANJAN Mahesan (Univ. Southampton, Southampton, GBR) ,  SHEN Minfen (Shantou Univ., Guangdong, CHN)
資料名： IEEE Transactions on Signal Processing  (IEEE Transactions on Signal Processing)
巻： 58  号： 2  ページ： 522-534  発行年： 2010年02月 
JST資料番号： C0228A  ISSN： 1053-587X  CODEN： ITPRED  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 二変数母集団からのデータ対(X_i,Y_i)をXの大きさについて昇順に並べたものと,XとYの役割を変えたものとからGC(ジニ相関)が定義される。GCの値は-1と+1の間にあり,YがXの単調増大/減少関数ならば+1/-1である。またXとYが独立ならばその期待値はゼロである。GCは経済データ分析に広く用いられているが,その理解は充分ではない。本論文では母相関係数ρを用いてGCの平均と分散の閉じた表現を導いた。GC対PPMCC(ピアソンの積率相関係数)のARE(漸近的相対効率)は95.5%~88.7%である。更にSR(スピアマンの順位相関係数)対PPMCCの正確なAREは|ρ|→1に対して69.5%である。

シソーラス用語： *分散【variance】 ,  *相関 ,  *統計解析 ,  相関係数 ,  *平均値 ,  正規化
準シソーラス用語： *ジニ相関 ,  漸近的平均

分類 (1件)： 統計学  (AB08000H)

タイトルに関連する用語 (4件)： 変数 ,  標本 ,  相関 ,  平均