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J-GLOBAL ID：201002283331024222   整理番号：10A0936496

フィードバック制御を用いた株式取引のための信頼区間トリガ法

A Confidence Interval Triggering Method for Stock Trading Via Feedback Control

著者 (2件)： IWARERE S. (Univ. Wisconsin, WI) ,  BARMISH B. Ross (Univ. Wisconsin, WI)
資料名： Proceedings of the American Control Conference  (Proceedings of the American Control Conference)
巻： 2010 Vol.9  ページ： 6910-6916  発行年： 2010年 
JST資料番号： B0982A  ISSN： 0743-1619  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本稿は,株式とオプション取引に対して標準的な制御理論概念の適用を含む技術的な解析の新しい分野を成すものである。此処での主要アイデアは値付け手順に関するフィードバック制御としての売買則を定式化することである。市場の2つの型でトリガ法とフィードバック法の組み合わせ性能を研究した。これら市場の第1のものを「Ito市場」と呼ぶ。本稿で,著者らが提案した信頼区間法がμ(未知のドリフトパラメータ)の兆候を上手く把握できるかどうかを確認するために,多数のモンテカルロシミュレーションを行った。この場合,取引計画を統計的に正当化できれば成功と見做した。著者らが第2の型と考える市場は「実社会市場」である。良く知られた多くの株式の歴史的な時系列を用いてバックテスティング(back testing)状況の中で提案手法の有効性を研究した。

シソーラス用語： *フィードバック制御 ,  取引 ,  *信頼区間 ,  ドリフト ,  株式市場 ,  価格決定 ,  シミュレーション
準シソーラス用語： オプション取引 ,  モンテカルロシミュレーション ,  *株式取引 ,  市場原理 ,  値付け

分類 (1件)： その他のオペレーションズリサーチの手法  (KA03070E)

タイトルに関連する用語 (4件)： フィードバック制御 ,  株式取引 ,  信頼区間 ,  トリガ