文献
J-GLOBAL ID：201002285287772499   整理番号：10A0096352

絶対偏差モデルのためのリスク管理を伴う動的ポートフォリオ最適化

Dynamic portfolio optimization with risk control for absolute deviation model
著者 (5件)：
YU Mei

YU Mei について

(School of Finance and Banking, Univ. of International Business and Economics, 100029 Beijing, CHN)

School of Finance and Banking, Univ. of International Business and Economics, 100029 Beijing, CHN について

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YU Mei

YU Mei について

(School of Management, Tokyo Univ. of Sci., Kuki-shi, Saitama 346-8512, JPN)

School of Management, Tokyo Univ. of Sci., Kuki-shi, Saitama 346-8512, JPN について

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TAKAHASHI Satoru

TAKAHASHI Satoru について

(School of Management, Tokyo Univ. of Sci., Kuki-shi, Saitama 346-8512, JPN)

School of Management, Tokyo Univ. of Sci., Kuki-shi, Saitama 346-8512, JPN について

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INOUE Hiroshi

INOUE Hiroshi について

(School of Management, Tokyo Univ. of Sci., Kuki-shi, Saitama 346-8512, JPN)

School of Management, Tokyo Univ. of Sci., Kuki-shi, Saitama 346-8512, JPN について

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WANG Shouyang

WANG Shouyang について

(Inst. of Systems Sci., Acad. of Mathematics and Systems Sciences, Chinese Acad. of Sciences, Beijing 100080, CHN)

Inst. of Systems Sci., Acad. of Mathematics and Systems Sciences, Chinese Acad. of Sciences, Beijing 100080, CHN について


資料名：
European Journal of Operational Research  (European Journal of Operational Research)

European Journal of Operational Research について


巻： 201  号： 2  ページ： 349-364  発行年： 2010年03月01日 
JST資料番号： A0547A  ISSN： 0377-2217  資料種別： 逐次刊行物 (A)
発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)
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偏差

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モデル

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リスク管理

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ポートフォリオ最適化

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