外国為替ポートフォリオの危険性の評価:GARCH-EVT-Copula模型に基づいてVaRおよびCVaRを使用する

文献

J-GLOBAL ID：201002299220513694 整理番号：10A1156227

Estimating risk of foreign exchange portfolio: Using VaR and CVaR based on GARCH-EVT-Copula model

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巻： 389 号： 21 ページ： 4918-4928 発行年： 2010年11月01日
JST資料番号： D0322B ISSN： 0378-4371 資料種別：逐次刊行物 (A)
発行国：オランダ (NLD) 言語：英語 (EN)

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