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J-GLOBAL ID：201102203085003184   整理番号：11A1278953

拡張自己組織化混合モデルによる為替レート揮発性予測

Exchange rate volatility prediction by an extended self-organizing mixture model

著者 (1件)： Ni He (School of Finance, Zhejiang Gongshang Univ., Zhejiang, Hangzhou)
資料名： Kongzhi Lilun yu Yingyong  (Kongzhi Lilun yu Yingyong)
巻： 27  号： 4  ページ： 444-450  発行年： 2010年 
JST資料番号： W1473A  ISSN： 1000-8152  CODEN： KLYYEB  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 為替レート変動予測は,長い間ほとんどの金融市場研究者が関心を持つ課題になってきた。本論文は,毎日の為替レートの非定常変動を予測するため,自己組織化マップベースの方式を自己組織化混合モデル(SOMAR)に適用した。この拡張SOMAR(ESOMAR)モデルは,大部分の従来の回帰モデルが必要とする定常性の制約条件の制約を受けない。非定常時系列を区分的定常時系列エピソードに分けることによって,グローバルモデリングをローカルモデリングと取り替えた。一方,ESOMARはノンパラメトリックニューラルネットワーク回帰モデルであり,従来の回帰モデルの単純性とニューラルネットワークの柔軟性を結合したものである。そして,不均質データへの適応を可能にした。為替レート変動の予測結果は,ESOMARが多くの従来の回帰モデルや他のニューラルネットワークベースの方式よりも優れることを示した。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST

シソーラス用語： 自己組織化 ,  モデル ,  *為替 ,  揮発性 ,  市場 ,  回帰モデル ,  ニューラルネットワーク
準シソーラス用語： 混合モデル ,  金融市場

分類 (1件)： 金融・財政  (VB04020W)

タイトルに関連する用語 (6件)： 拡張 ,  自己組織化 ,  混合モデル ,  為替レート ,  揮発性 ,  予測