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J-GLOBAL ID：201102206505481523   整理番号：11A1138784

斜行正規分配による確率不安定性モデルとその経験的テスト

Stochastic volatility model with skew normal distribution and its empirical test

著者 (3件)： Huang Bo (School of Finance, Shanghai Lixin Univ. of Commerce, Shanghai) ,  Gu Mengdi (Coll. of Economics & Management, Shanghai Jiaotong Univ., Shanghai) ,  Li Zhan (Coll. of Economics & Management, Shanghai Jiaotong Univ., Shanghai)
資料名： Guanli Kexue Xuebao  (Guanli Kexue Xuebao)
巻： 13  号： 2  ページ： 77-85  発行年： 2010年 
JST資料番号： C2042A  ISSN： 1007-9807  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 最初に,テコの効果(略語SV-L)による確率不安定性モデルを構築する。不安定性項目の条件付き分配を2つの斜行通常分配として立証し,そして,このモデルは,斜行正規分配(略語SV-SN)により,いわゆる確率不安定性モデルと呼ばれる。次に,このモデルの経済的意味と不安定性項目の統計的特性について議論する。最終的に,Shanghai(上海)とShenzhen(深川)株式市場からのデータを使用して,このモデルをテストし,そして,結果は以下の通りである:SV-SNモデルは,通常SVモデルによるデータによって対照的に,より良く適合する。ニュースは結果として不安定性を弱めることができる。否定的ニュースは肯定的ニュースより強い打撃を引き起こすことができる。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST

シソーラス用語： *確率 ,  不安定性 ,  モデル ,  統計 ,  株式市場 ,  ニュース

分類 (1件)： 確率論  (AB09000O)

タイトルに関連する用語 (6件)： 分配 ,  確率 ,  不安定性 ,  モデル ,  経験 ,  テスト