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J-GLOBAL ID：201102217309934929   整理番号：11A1584823

パーティクルスウォーム最適化に基づく最大取引費用による証券投資の研究

Study on portfolio investment with full transaction cost based on particle swarm optimization

著者 (2件)： Yang Jianhui (School of Business Administration, South China Univ. of Technol., Guangzhou) ,  Jiang Wenting (School of Business Administration, South China Univ. of Technol., Guangzhou)
資料名： Jisuanji Yingyong Yanjiu  (Jisuanji Yingyong Yanjiu)
巻： 27  号： 9  ページ： 3364-3367  発行年： 2010年 
JST資料番号： C2536A  ISSN： 1001-3695  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： この論文は最初に,中国株式市場における分割株がなく,空売りがない特性と,すべての種類の取引費用を分析して,取引費用を完全に反映したポートフォリオ最適化モデルを確立した。最後に,パーティクルスウォーム最適化(PSO)で投資用例を解決した。結果は,この最適化モデルが完全で効果的だと示すだけでなく,PSOアルゴリズムが的確で高速にポートフォリオ最適化問題を解決できると指摘する。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST

シソーラス用語： *最適化 ,  機会原価 ,  モデル ,  アルゴリズム ,  最適化問題
準シソーラス用語： *パーティクルスウォーム最適化 ,  取引費用 ,  最適化モデル ,  PSO【最適化】

分類 (1件)： 計算機網  (JC03000K)

タイトルに関連する用語 (4件)： パーティクルスウォーム最適化 ,  取引費用 ,  証券投資 ,  研究