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J-GLOBAL ID：201102224323096738   整理番号：11A1042097

ランダム利子率による有限時間破産確率の均一推定

UNIFORM ESTIMATE ON FINITE TIME RUINPROBABILITIES WITH RANDOM INTEREST RATE

著者 (4件)： Ming Ruixing (School of Mathematics and Information Sciences, Jiangxi Normal Univ., China, Nanchang) ,  He Xiaoxia (Coll. of Sci., Wuhan Univ. of Sci. and Technol., China, Wuhan) ,  Hu Yijun (School of Mathematics and Statistics, Wuhan Univ., China, Wuhan) ,  Liu Juan (Coll. of Mathematics and Statistics, Hubei Normal Univ., Hubei, Huangshi)
資料名： Acta Mathematica Scientia. Series B  (Acta Mathematica Scientia. Series B)
巻： 30B  号： 3  ページ： 688-700  発行年： 2010年 
JST資料番号： C2554A  ISSN： 0252-9602  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 離散時間危機モデルを検討した。ここでは,純支払い(保険リスク){X_k,k=1,2(...)}を仮定し,実数値を採用して,ヘビーテールクラスled∩Dに帰属させて,割引因子(金融リスク){Y_k,k=1,2,...}を[θ,L]に集中させた。ここで,0>θ>1,L>∞において,{X_k,k=1,2,...}と{Y_k,k=1,2,...}は相互に非依存であると仮定した。初期資本が無限になるに従い,有限時間範囲内の破産確率の漸近的性状を検討し,n≧1で収束が均一に保たれた。これは,Tang QHとTsitsiashvili G(Adv Appl Prob,2004,36:1278-1299)の結果と異なる。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST

シソーラス用語： *確率過程 ,  利子 ,  *倒産 ,  パラメータ推定 ,  *数学モデル ,  離散系 ,  金融 ,  保険 ,  資本 ,  収束
準シソーラス用語： *危機モデル ,  破産

分類 (2件)： 確率論  (AB09000O) ,  経営工学一般  (KA01010C)

タイトルに関連する用語 (3件)： 破産 ,  確率 ,  推定