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J-GLOBAL ID：201102230435173212   整理番号：11A0289091

特性関数からの感度評価

Sensitivity Estimates from Characteristic Functions

著者 (2件)： GLASSERMAN Paul (Columbia Univ., New York) ,  LIU Zongjian (Columbia Univ., New York)
資料名： Operations Research  (Operations Research)
巻： 58  号： 6  ページ： 1611-1623  発行年： 2010年11月 
JST資料番号： D0249A  ISSN： 0030-364X  CODEN： OPREA  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： シミュレーションベースの導関数評価は,感度解析および最適化への入力に有用である。オプション売買などの財務アプリケーションでは,リスク計測・管理のための感度評価が重要になる。リスク管理戦略は,内在する資産や他パラメータに対するオプション価格の感度によって決まる。尤度比法(LRM)はシミュレーションを通じて期待値導関数を評価する技法である。内在密度が特性関数またはLaplace変換のみによって分かる場合において,LRMの解析・試験を行った。提案方法は数値逆変換を利用して複数の誤り型を導出する。数値事例から誤りの収束率を示した。収束率は逆変換に利用される打切点によって決まること,モデル間で質的に異なり,モデル内でも期待値とその感度に関して異なることを述べた。例えば,分散ガンマモデルは感度に対してより緩慢な期待値・感度に関する多項式収束を,正規逆Gauss模型は期待値・感度に関する指数的収束を示した。

シソーラス用語： 特性関数 ,  *感度解析 ,  Laplace変換 ,  Gauss模型 ,  *計算機シミュレーション ,  導関数 ,  最適化問題 ,  リスク管理 ,  財務管理 ,  *尤度比検定 ,  期待値 ,  パラメータ推定 ,  収束 ,  Γ関数 ,  Fourier級数

分類 (2件)： オペレーションズリサーチ一般  (KA03010Q) ,  数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (3件)： 特性関数 ,  感度 ,  評価