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J-GLOBAL ID：201102231608327853   整理番号：11A1144407

応用によるUKFに基づくHJMモデルのモデル検定

Model calibration of HJM models based on UKF with application

著者 (2件)： YANG Bao-chen ,  SU Yun-peng
資料名： Guanli Kexue Xuebao  (Guanli Kexue Xuebao)
巻： 13  号： 4  ページ： 67-75  発行年： 2010年 
JST資料番号： C2042A  ISSN： 1007-9807  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 多重因子HJMフレームワークにおいて,この論文では,特定の不安定性仕様による非Markov先物相場モデルの分類を,Markov表示に変換し,それは,状態変数モデルへさらにキャストする。次に,無香料Kalmanフィルタに基づく最尤推定量を,ターム構造モデルの推定に導入し,その結果,非線形性の問題と潜在的変数解決の存在を得た。経験的研究では,3要素HJMモデルを,Shanghai(上海)Interbank Offered Rate(SHIBOR)市場に,リスクの確率市場価格と,市場の適切な不安定性仕様を導入して確立する。SHIBORの動力学と不安定性構造をモデルによって首尾よく獲得し,レベルとスロープ要素は収量曲線の大部分の変化を説明することが判明する。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST

シソーラス用語： モデル ,  *市場 ,  中国中部 ,  価格 ,  不安定性 ,  動力学 ,  状態変数 ,  Kalmanフィルタ
準シソーラス用語： 上海 ,  市場価格 ,  無香料Kalmanフィルタ

分類 (1件)： 経営工学一般  (KA01010C)

タイトルに関連する用語 (4件)： 応用 ,  UKF ,  モデル ,  検定