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J-GLOBAL ID：201102232615912423   整理番号：11A0923253

重要度サンプリング手法に基づくFXオプションポートフォリオの非線形VaRモデルの研究

Research on Nonlinear VaR Model of FX Options Portfolio Based on Importance Sampling Technique

著者 (1件)： CHEN Rong-da (School of Finance, Zhejiang Univ. of Finance and Economics, Zhejiang, Hangzhou)
資料名： Xitong Guanli Xuebao  (Xitong Guanli Xuebao)
巻： 19  号： 1  ページ： 68-72,88  発行年： 2010年 
JST資料番号： C2069A  ISSN： 1005-2542  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 低確率を推定する困難を克服るために,本論文では,重要度サンプリング手法のFXオプションポートフォリオの非線形VaRモデルまでの開発を提案する。市場要素リターンの分配の期待ベクトルと分散行列の変更により,対応部分でのより多くのサンプルを生産し,このことが,イベントシミュレーションをまれにみる状態ではなくする。それに従って,これはMonnte Carloシミュレーションにおける計算実行力を減少させる。さらに,ポートフォリオの損失確率を正確に推定する。ポートフォリオの損失確率の精度推定はVaR計算の前提条件であり,それは,損失分配のパーセンタイルである。シミュレーション結果は,アルゴリズムは標準Monnte Carloシミュレーションより計算効率がより高く,そして,ポートフォリオの損失確率推定時に,多量の分散減少につながることを示している。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST

シソーラス用語： *ポートフォリオ ,  非線形性 ,  モデル ,  信号標本化 ,  市場 ,  シミュレーション ,  アルゴリズム ,  呼損率 ,  効率
準シソーラス用語： 非線形 ,  重要度サンプリング ,  損失確率 ,  計算効率

分類 (1件)： 経営工学一般  (KA01010C)

タイトルに関連する用語 (7件)： 重要度サンプリング ,  手法 ,  オプション ,  ポートフォリオ ,  非線形 ,  VARモデル ,  研究