公正価格に基づく一体化関与生命保険の負債評価モデル

Xu Nannan; Ren Ruoen; Zheng Haitao

文献

J-GLOBAL ID：201102234117740154 整理番号：11A1584502

公正価格に基づく一体化関与生命保険の負債評価モデル

Liability valuation model for unitized parti Lcipating life insurance based on fair value

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資料名：
巻： 30 号： 8 ページ： 1396-1402 発行年： 2010年
JST資料番号： C2070A ISSN： 1000-6788 CODEN： XGLSE2 資料種別：逐次刊行物 (A)
記事区分：原著論文発行国：中国 (CHN) 言語：中国語 (ZH)

金利保証つきの一体化関与生命保険に焦点を合わせ,公正価格計測属性を保険証券の負債評価の分野に導入した。古典的付随的価格決定理論に基づいて,本論文はマルチ期間生命保険評価モデルを作成した。数値結果をモンテカルロシミュレーション法の下で提供した。本論文は,このモデルが金利保証と埋込みオプションを含む生命保険証券の負債評価にぴったり適用できることを示した。信用リスクの影響を考慮して,一体化関与生命保険証書を,無リスク保証要素,年間ボーナスオプション,最終ボーナスオプション,および債務不履行オプション,の4つの部分に分解することができた。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST

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社会科学一般

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