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J-GLOBAL ID：201102257998774617   整理番号：11A0923254

過信に基づくA-B株式プレミアムの分析

Analysis of the A-B share Premium Based on Overconfidence

著者 (3件)： LI Xiao-xiao (Coll. of Mathematical Sci., Shandong, Qingdao) ,  YANG Chun-peng (Coll. of Economics, Qingdao Univ., Shandong, Qingdao) ,  GAO Hong-wei (Coll. of Mathematical Sci., Shandong, Qingdao)
資料名： Xitong Guanli Xuebao  (Xitong Guanli Xuebao)
巻： 19  号： 1  ページ： 73-76  発行年： 2010年 
JST資料番号： C2069A  ISSN： 1005-2542  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 著者らは,A-B株式プレミアムに及ぼす投資家の過信の効果を調査する。第一に,著者らは,投資家の過信に基づくA-B株式プレミアムモデルを開発し,A-B株式プレミアムと過信(肯定情報)の度合いとの相関が正相関であることを発見する。第二に,著者らは,インデックスを構築して投資家の過信を測定し,過信(肯定情報)の度合いとA-B株式プレミアムに著しい正相関があることを確認する。このようにして,A-B株式プレミアムを,投資家の過信に基づき,理論分析と実証的検証によって部分的に説明できる。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST

シソーラス用語： *株 ,  スペシャリスト ,  モデル ,  理論 ,  分析 ,  相関
準シソーラス用語： *株式 ,  投資家

分類 (1件)： 経営工学一般  (KA01010C)

タイトルに関連する用語 (2件)： 株式 ,  分析