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J-GLOBAL ID：201102263375728940   整理番号：11A0931105

リスク相関に基づくクレジット,市場および操作リスクの統合

Integrating Credit, Market and Operational Risk Based on-Risk Correlation

著者 (4件)： LI Jian-ping (Inst. of Policy & Management,Chinese Acad. of Sciences, Beijing) ,  FENG Ji-chuang (School of Management,Univ. of Sci. and Technol. of China, Anhui, Hefei) ,  SONG Hao (Inst. of Policy & Management,Chinese Acad. of Sciences, Beijing) ,  CAI Chen (Inst. of Policy & Management,Chinese Acad. of Sciences, Beijing)
資料名： Zhongguo Guanli Kexue  (Zhongguo Guanli Kexue)
巻： 18  号： 1  ページ： 18-25  発行年： 2010年 
JST資料番号： C5001A  ISSN： 1003-207X  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： クレジット,市場,および操作リスクの間の相関は統合リスクに著しい影響を及ぼす。この論文では,クレジット,市場,および操作リスクを統合するモデルを提案する。統合リスクを,結合関数とMonte Carloシミュレーションによって計算する。種々の結合からの多様化利益と総合的リスク変化を研究する。最終的に,受け入れ文献データに基づく経験結果は,この提案モデルがリスク相関をよく記述できて,このモデルのVaRが単に3種のリスクを加えたものより小さいことを示している。この論文では,都市銀行が統合リスクを評価して,財政的利用を改善するユニークな方法を提示する。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST

シソーラス用語： *リスク ,  相関 ,  信用 ,  市場 ,  関数 ,  シミュレーション ,  計算 ,  銀行 ,  財政
準シソーラス用語： クレジット

分類 (1件)： 経営工学一般  (KA01010C)

タイトルに関連する用語 (5件)： リスク ,  相関 ,  クレジット ,  市場 ,  統合