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J-GLOBAL ID：201102267318415508   整理番号：11A1905500

確率システム制御-基礎理論,アプローチ,そして新展開-確率微分方程式の基礎

著者 (1件)： 山本直樹 (慶応大 理工)
資料名： 計測と制御  (Journal of the Society of Instrument and Control Engineers)
巻： 50  号： 11  ページ： 937-943  発行年： 2011年11月10日 
JST資料番号： F0131A  ISSN： 0453-4662  CODEN： KESEA  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 解説  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 確率微分方程式の意味と具体的な計算法を直感的な仕方で説明する。確率論の基礎概念をどのように用いて確率微分方程式の理論を構築していくのかを明示するため,確率論の復習に力を入れ,ウィーナー過程,確率積分と確率微分方程式,伊藤則と伊藤の公式,フォッカー・プランク方程式などについて解説する。

シソーラス用語： *確率微分方程式 ,  *確率論 ,  *Wiener過程 ,  確率積分

分類 (1件)： システム・制御理論一般  (IA02010H)

引用文献 (5件)：

• 伊藤清. 確率論. 1953
• エクセンダール. 確率微分方程式. 1999
• 國田寛. 確率過程の推定. 2003
• 大住晃. 確率システム入門. 2002
• VAN HANDEL, R. Feedback contorol of quantum state reduction. IEEE Trans. Automat. Contr. 2005, 50, 768/780

タイトルに関連する用語 (5件)： 確率システム ,  基礎 ,  理論 ,  展開 ,  確率微分方程式